- 某交易者在5月10日买入8手7月铜期货合约的同时卖出10手9月铜期货合约,价格分别为48500元/吨和47800元/吨。6月9日,该交易者对上述合约全部对冲平仓,7月和9月合约平仓价格分别为48750元/吨和48300元/吨。该交易者在期货市场上()。(不考虑手续费,铜期货合约5吨/手)A、亏... 2022-04-08 14:36:26
- 下列关于修正久期与基点价值的关系()。A、基点价值≈修正久期*债券净价*0.01%B、基点价值≈修正久期*债券全价*0.01%C、基点价值≈修正久期D、基点价值≈-修正久期 2022-04-08 14:36:25
- 在我国,中国人民银行对各金融机构法定存款准备金按旬考核,金融机构按法人统一存入中国人民银行的准备金存款低于上旬末一般存款余额的8%,对其不足部分按每日()的利率处以罚息。A、万分之一B、万分之三C、万分之五D、万分之六 2022-04-08 14:36:25
- 点价交易是指以某商品某月份的()为计价基础,确定双方买卖该现货商品价格的交易方式。A、现货价格B、期货价格C、政府指导价格D、平均批发价格 2022-04-08 14:36:25
- 债券组合基点价值=债券全价×修正久期×0.01%。郑州商品交易所,跨期套利的价差是用近月期货合约价格减去远月期货合约价格,交易者“卖出”指令是卖出近月期货合约,买入远月期货合约时,则价差()获利。A、绝对值变大B、绝对值变小C、数值变大D、数值变小 2022-04-08 14:36:25
- 在保持其他条件不变的情况下,研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响的风险度量方法是()。A、情景分析B、压力测试C、在险价值D、敏感性分析 2022-04-08 14:36:24
- 某投资者在3月份以5美元/盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看涨期权。又以6美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看跌期权,再以市场价格801美元/盎司卖出1份8月份黄金期货合约。则该投资者的最大获利是()美元/盎司。A、2B、402C、1D、400 2022-04-08 14:36:24
- 假设，平仓时的价差为X，则（X-120）×10手×10吨/手=10000元，可计算出平仓时，价差X为220元/吨。若某投资者买入1份执行价格为1050元/吨的大豆看涨期权,权利金为100元/吨;同时卖出一份执行价格为1080元/吨的大豆看涨期权,权利金为90元/吨。则大豆现货价格为()元/吨时... 2022-04-08 14:36:24
- 某交易者5月10日在反向市场买入10手7月豆油期货合约的同时卖出10手9月豆油期货合约,建仓时的价差为120元/吨,不久,该交易者将上述合约平仓后获得净盈利10000元(不计手续费等费用),则该交易者平仓时的价差为()元/吨。(豆油期货合约为10吨/手)A、20B、220C、100D、120 2022-04-08 14:36:24
- （3）中国证监会规定的其他服务。证券公司不得代理客户进行期货交易、结算或交割，不得代期货公司、客户收付期货保证金，不得利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金。既定规模的金融衍生品的建仓规模或平仓所需时间越短,则产品的流动性(),流动性风险就()。A、越高越低B、越高越高C、越低越低D、越低越高 2022-04-08 14:36:24